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Lezioni di trading: i livelli di ritracciamento di Fibonacci

DiPaolo Castellani

Mar 6, 2022

Lezioni di trading: i livelli di ritracciamento di Fibonacci. Eccoci qui di nuovo riuniti per l’ennesima lezione di trading. L’altra volta ci eravamo lasciati parlando dei migliori indicatori tecnici del 2022, ovvero l’MACD e l’RSI. Oggi, in particolare, vorrei parlarvi di un altro utilissimo indicatore comunemente utilizzato dai migliori trader di tutto il mondo: i livelli di ritracciamento di Fibonacci. Vediamolo insieme!

Che cosa sono i livelli di ritracciamento di Fibonacci?

I livelli di ritracciamento di Fibonacci, derivanti dalla sequenza di Fibonacci, sono rette orizzontali parallele all’asse x del grafico tempo/prezzo che indicano dove è probabile che si incontrino zone di supporto o resistenza.

Ad ogni livello è associata una percentuale. La percentuale è quanto rispetto al prezzo precedente il valore di un’azione ha “ritracciato” ovvero è sceso o salito. I livelli di ritracciamento di Fibonacci sono 23,6%, 38,2%, 61,8% e 78,6%. Sebbene non sia ufficialmente un rapporto di Fibonacci, viene utilizzato anche il 50%.

L’indicatore è molto utile perché può essere venir dispiegato tra due punti di prezzo significativi, come un massimo e un minimo permettendo di individuare futuri punti di supporto o resistenza; in più basandosi sull’attendibilità storica dello stesso si è in grado anche di comprendere i punti di inversione del trend.

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Facciamo un esempio

Supponiamo che il prezzo di un’azione salga di $ 10 e poi scenda di $ 2,36. In tal caso, ha perso il 23,6%, che è un numero della sequenza di Fibonacci. La sequenza di fibonacci trova numerose applicazioni e riscontri nella natura, ad esempio è stato calcolato che la distanza fra i rami di un albero, durante il periodo di crescita vegetativa segua proprio i numeri individuati dal famoso matematico italiano. Molti trader, influenzati da tutto ciò, ritengono che questi numeri abbiano rilevanza anche nei mercati finanziari.

I livelli di ritracciamento di Fibonacci prendono il nome dal matematico italiano Leonardo Pisano Bigollo, noto come Leonardo Fibonacci. Tuttavia, erroneamente rispetto a quanto si possa pensare non è stato lui a inventare la sequenza. Egli li introdusse nell’Europa occidentale dopo averli appresi dai mercanti indiani. I livelli di ritracciamento di Fibonacci furono formulati nell’antica India tra il 450 e il 200 a.C.

La matematica dietro ai livelli di ritracciamento di Fibonacci

I livelli di ritracciamento di Fibonacci non hanno formule e perciò sono piuttosto semplici da capire ed utilizzare. Quando questi indicatori vengono applicati a un grafico, l’utente sceglie due punti. Una volta scelti questi due punti, le linee vengono tracciate di conseguenza.

Più in generale i livelli di ritracciamento si basano su un concetto matematico chiamato chiamato Golden Ratio. Inizia una sequenza di numeri con zero e uno. Quindi, continua ad aggiungere i due numeri precedenti per ottenere una sequenza di numeri come questa:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987… con la stringa che continua all’infinito.
I livelli di ritracciamento di Fibonacci sono tutti derivati da questa sequenza numerica. Dopo che la sequenza è iniziata, dividendo un numero per il numero successivo si ottiene 0,618, o 61,8%. Se si divide un numero per il secondo numero alla sua destra il risultato è 0,382 o 38,2%. Tutti i rapporti, ad eccezione del 50% (poiché non è un numero ufficiale di Fibonacci), si basano su alcuni calcoli matematici che coinvolgono questa stringa di numeri.

Supponiamo che il prezzo salga da $ 10 a $ 15 e che questi due livelli di prezzo siano i punti utilizzati per disegnare l’indicatore di ritracciamento. Quindi, il livello del 23,6% sarà a $ 13,82 ($ 15 – ($ 5 x 0,236) = $ 13,82). Il livello del 50% sarà di $ 12,50 ($ 15 – ($ 5 x 0,5) = $ 12,50).

Spero di essere stato chiaro e di averti aiutato a comprendere anche quest’ultimo (apparentemente ostico ed esoterico indicatore). Alla prossima lezione di trading!

Paolo Castellani

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